密佑,淮人,起行伍,为将尝戍荆岳。会湖南北陷,诸州戍兵俱溃散,佑与刘浚奔江西,过抚州,制使黄万石招隶麾下,不知万石久已为遁降计矣。乙亥十一月,隆兴受兵,守臣刘屡请援,万石遣佑将兵二千以往,戒勿战。二十五日,至进贤之壁畲,猝遇元兵,佑忠愤即战,战正酣,矢贯其脑,犹自拔矢,以指按疮,呼军士曰:孩儿每正好用力杀。俄而昏备,所将军皆没。元帅宋都歹嘉其勇,以良药傅疮,使之降,不肯,命以千户金牌,叱不受,曰:请死。遂囚于隆兴,久之,察其终无降意,遂斩于西华门外。临刑其子市北饭以进,佑叱曰:此岂是吾吃底东西,亟将去。复市南饭以进,饭讫临刑。